勝率50%でも利益を出す戦略-その1

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勝率50%でも利益を出せる投資戦略を考える

今まで色々なテクニカル分析法を紹介してきましたが、損切りと利益確定を同じ幅にした場合、その殆どが勝率は50%前後です。
誤解を恐れずに言えば、株式投資ど素人が予想をしても、大体同じような勝率になります。
勝率を上げようと思えば、損切り幅を大きくとるか利益確定の幅を小さくするか、そのどちらかになると思います。
そこでここでは、敢えて勝率は50%前後でよしとして、それでも利益を出す戦略を考えてみようと思います。

ギャンブル必勝法を株式投資に当てはめてみる

古今東西、色々なギャンブル必勝法があります。
それらを株式投資に応用してみましょう。

その1-マーチンゲール法

このギャンブル必勝法は、勝つまで投下資金を倍にしていく方法です。
具体的に、株式投資での応用方法を考えて見ましょう。

応用ルールの作成
ルールその1
複数の銘柄での実践は、呼び値や売買単位などが違う為、計算がややこしくなるので、実践する銘柄を1つに決めます。
ルールその2
利益幅と損切り幅を決めます。
ルールその3
投資するタイミングを計るためのテクニカル指標を決めます。

ここでは各ルールを以下のように設定してみました。
ルールその1---1301 極洋
ルールその2---20円
ルールその3---RSI14日が30%以下で買う・RSI14日が70%以上で売る

検証結果は以下の通りです。

シグナル発生 売買 新規 終了日 返済 結果 取引単元数 損益
1996/5/8 買い 747 1996/5/13 727 × 1 -20
1996/5/15 買い 713 1996/5/15 733 2 40
1996/6/11 買い 649 1996/6/12 669 1 20
1996/6/14 買い 690 1996/6/20 670 × 1 -20
1996/7/1 売り 707 1996/7/2 687 2 40
1996/7/18 買い 663 1996/7/22 643 × 1 -20
1996/7/24 買い 627 1996/7/25 607 × 2 -40
1996/7/29 買い 611 1996/7/29 591 × 4 -80
1996/7/31 買い 540 1996/8/5 520 × 8 -160
1996/8/7 買い 519 1996/8/7 499 × 16 -320
1996/8/9 買い 493 1996/8/9 473 × 32 -640
1996/8/13 買い 485 1996/8/13 505 64 1280
1996/8/15 買い 509 1996/8/16 529 1 20
1996/8/30 売り 540 1996/9/13 566 × 1 -26
1996/10/14 買い 530 1996/10/17 550 2 40
1996/12/3 買い 510 1996/12/6 490 × 1 -20
1996/12/11 買い 494 1996/12/13 474 × 2 -40
1996/12/17 買い 481 1996/12/19 461 × 4 -80
1996/12/24 買い 447 1996/12/25 427 × 8 -160
1996/12/27 買い 413 1997/1/7 393 × 16 -320
1997/1/9 買い 386 1997/1/10 361 × 32 -800
1997/4/8 買い 315 1997/4/18 335 64 1,280
1997/5/7 売り 374 1997/5/13 394 × 1 -20
1997/5/20 売り 406 1997/5/23 386 2 40
1997/7/1 買い 380 1997/7/7 358 × 1 -22
1997/7/9 買い 357 1997/7/9 337 × 2 -40
1997/7/11 買い 341 1997/8/1 321 × 4 -80
1997/8/5 買い 318 1997/8/8 298 × 8 -160
1997/8/12 買い 295 1997/8/28 275 × 16 -320
1997/9/10 買い 275 1997/9/12 255 × 32 -640
1997/9/17 買い 258 1997/9/18 238 × 64 -1,280
1997/9/22 買い 238 1997/9/26 218 × 128 -2,560
1997/9/30 買い 210 1997/10/2 190 × 254 -5,080
1997/10/6 買い 191 1997/10/23 212 512 10,752
1997/12/25 買い 152 1997/12/25 172 1 20
1998/1/9 買い 136 1998/1/16 156 1 20
1998/1/27 売り 210 1998/1/28 234 × 1 -24
1998/1/30 売り 231 1998/2/25 211 2 40
1998/4/28 買い 179 1998/5/8 156 × 1 -23
1998/5/12 買い 169 1998/5/18 149 × 2 -40
1998/5/20 買い 162 1998/6/12 142 × 4 -80
1998/6/16 買い 140 1998/6/18 160 8 160
1998/7/3 売り 167 1998/7/6 187 × 1 -20
1998/7/8 売り 183 1998/7/10 163 2 40
1998/8/11 買い 158 1998/8/28 138 × 1 -20
1998/12/14 買い 148 1999/3/15 168 2 40
1999/1/27 売り 157 1999/3/15 177 × 1 -20
1999/3/17 売り 172 1999/3/18 152 2 40
1999/5/17 売り 208 1999/5/19 188 1 20
1999/6/4 買い 175 1999/6/10 195 1 20
1999/7/9 買い 175 1999/8/6 155 × 1 -20
1999/8/11 買い 156 1999/11/12 136 × 2 -40
1999/11/16 買い 127 1999/12/1 147 4 80
1999/12/7 売り 154 1999/12/10 174 × 1 -20
1999/12/14 売り 158 1999/12/21 138 2 40
1999/12/30 買い 135 2000/1/17 155 1 20
2000/1/18 売り 157 2000/2/24 137 1 20
2000/2/7 買い 139 2000/4/13 159 1 20
2000/4/24 買い 139 2000/6/16 159 1 20
2000/6/28 売り 164 2000/7/31 144 1 20
2000/7/25 買い 145 2001/4/16 165 1 20
2001/1/30 売り 142 2001/4/13 162 × 1 -20
2001/4/20 売り 169 2001/5/30 149 2 40
2001/5/18 買い 153 2001/9/10 132 × 1 -21
2001/6/21 売り 156 2001/9/5 136 2 40
2001/9/13 買い 130 2001/10/15 150 1 20
2001/10/16 売り 145 2001/12/18 125 1 20
2001/12/19 買い 123 2002/3/4 143 1 20
2002/2/18 売り 133 2002/9/5 113 1 20
2002/6/12 買い 138 2002/8/19 118 × 1 -20
2002/8/21 買い 120 2002/10/3 100 × 2 -40
2002/10/11 買い 100 2003/1/7 120 4 80
2002/12/5 売り 115 2003/1/15 135 × 1 -20
2003/1/17 売り 139 2003/3/11 117 2 44
2003/3/10 買い 121 2003/4/23 141 1 20
2003/6/6 売り 143 2003/6/26 163 × 1 -20
2003/6/30 売り 172 2003/7/17 152 2 40
2003/7/18 買い 148 2003/8/18 168 1 20
2003/8/21 売り 168 2003/8/22 188 × 1 -20
2003/8/26 売り 212 2003/9/25 186 2 52
2003/9/26 買い 182 2003/10/3 202 1 20
2003/10/27 買い 167 2003/11/17 147 × 1 -20
2003/11/19 買い 137 2003/12/25 157 2 40
2004/1/5 売り 171 2004/1/28 191 × 1 -20
2004/3/17 売り 190 2004/4/7 214 × 2 -48
2004/5/10 買い 187 2004/6/17 207 4 80
2004/6/8 売り 193 2005/1/31 213 × 1 -20
2004/7/8 買い 195 2005/1/31 215 2 40
2005/2/4 売り 215 2005/3/7 235 × 1 -20
2005/3/9 売り 235 2005/4/18 212 2 46
2005/5/12 売り 247 2005/6/15 267 × 1 -20
2005/6/23 売り 267 2005/7/13 287 × 2 -40
2005/7/15 売り 288 2005/8/2 268 4 80
2005/8/4 買い 264 2005/8/8 244 × 1 -20
2005/8/15 買い 254 2005/9/28 274 2 40
2005/9/29 売り 284 2005/10/6 264 1 20
2005/10/28 売り 276 2005/11/7 296 × 1 -20
損益  +1,290

1996年5月8日から2005年11月7日までの間で129万円の利益になっています(手数料は考慮していません)が、途中で9連敗があり、その時の株式購入価格は一億円近くの資本が必要になっていますね。
この理論が机上の空論といわれる所以です(笑)。
この理論を使う場合は、大きい連敗の無いテクニカル指標を選ぶ必要が有りそうです。