ストキャスティクスと移動平均(買い時銘柄を見つけるテクニック)

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■ 買い時銘柄を見つけるテクニック 【ストキャスティクスと移動平均】
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[勝ち組と負け組みの違い]でも説明しましたが、一つの指標・情報にこだわるのは良くありません。
ただ、初心者はどの指標・情報を組み合わせればいいのか分からないのも事実です。
そこで、どのテクニカル指標を組み合わせて使うと効果的なのかを公開します。

ストキャスティクスと移動平均

[ストキャスティクス][移動平均]の2つのテクニカル指標を用いて、売買の判断をします。

『魔術師たちのトレーディングモデル』
リック・ベンシニョール /長尾慎太郎
(パンローリング)
税込 6,090円
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ストキャスティクスと移動平均 ストキャスティクス%K(5日)・%D(3日)が共に40%以下
ストキャスティクスと移動平均 5日移動平均25日移動平均より上
...で、シグナル発生翌日始値でエントリー

※ 前項[RSIと移動平均]のRSIをストキャスティクスに置き換え、逆指値を使わずに翌日始値でエントリーとすることで、売買を増やしました。

* 詳しくは「魔術師たちのトレーディングモデル」をご覧下さい。

【成功例】
以下は、ストキャスティクスと移動平均の代表的な成功例です。
3730 マクロミル
2004年3月16日 シグナル発生

ストキャスティクスと移動平均の成功例

【失敗例】
以下は、ストキャスティクスと移動平均の代表的な失敗例です。
7744 ノーリツ鋼機
2004年5月6日 シグナル発生

ストキャスティクスと移動平均の失敗例

2004年のストキャスティクスと移動平均年間成績は、以下の通りです。
※ サインの出た翌日始値でエントリー、利益確定:購入時の株価の5%以上上昇、損切り:購入時の株価の10%以上下落、とした場合
※ OmegaChartの自動売買検証機能で検証 (* [OmegaChart]の紹介はコチラをご覧下さい)
ストキャスティクスと移動平均 トレード数: 26,687回
ストキャスティクスと移動平均 利益になったトレード数: 17,511回
ストキャスティクスと移動平均 損失になったトレード数: 7,565回
ストキャスティクスと移動平均  利益・損失不明のトレード数: 1,611回
ストキャスティクスと移動平均  勝率(利益になったトレード数÷トレード数): 65.62%
ストキャスティクスと移動平均 1トレード平均損益率: +0.71%
ストキャスティクスと移動平均 利益・損失不明除く買いサインで、1株買った場合の損益: -1,407,726円


検証に使ったOmegaChartの拡張キット[ストキャスティクスと移動平均:買い]ストキャスティクスと移動平均のオメガチャート(OmegaChart)拡張キット
(* 右クリック→対象をファイルに保存でダウンロードできます)

ストキャスティクスと移動平均について、ペコ丸の所感

ストキャスティクスと移動平均は、移動平均線でトレンドを確認、ストキャスティクスで押し目を確認する手法です。
ペコ丸は、結構このパターンを愛用しますが、損益はマイナスになっていますね(汗)... ただし、これは「絶対に買わないであろう買いサイン」も全て買ったとした場合の結果です。また、意図的に利益確定より損切り価格の方を大きくとっているのも影響していると思います。この辺りのパラメータの調整は、今後の課題ですね。
[RSIと移動平均]と同様に、シグナル発生した後、株価チャートを自分の目で確認して、上昇トレンドにある事を確認すると、失敗パターンを回避出来る可能性があります。