DMI

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■ オシレータ系テクニカル指標 【DMI】
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DMIとは
DMIは、「Directional Movement Index」の略で、W・ワイルダー作のテクニカル指標です。
「Direction」は「方向」、「Movement」 は「動き」と言う意味で、方向性指数とも訳されます。
DMIは、「PDI」「MDI」「ADX」「ADX-R」という4本の指数を使って、トレンドの方向やトレンドの強さを確認します。
PDIは、「Plus Directional Indicator」の略で、価格の上昇力を表す指数で、単位は「%」です。
MDIは、「Minus Directional Indicator」の略で、価格の下落力を表す指数で、単位は「%」です。
ADXは、「Average Directional Movement Index」の略で、トレンドの強さを表す指数で、単位は「%」です。
ADX-Rは、「Average Directional Movement Index Rating」の略で、ADXの単純移動平均です。ADXの向きを確認するための指数で、単位は「%」です。
それぞれの計算方法は、以下の通りです。

DMI(PDI・MDIとは) PDI・MDI
PDI・MDIを算出するためには、上昇幅(PDM)・下落幅(MDM)・実質的な変動幅(TR)をそれぞれ計算しなければなりません。

PDM = 当日の高値 − 前日の高値
MDM = 前日の安値 − 当日の安値

上で求めた数字を以下の1〜4の条件にあてはめます。
1.) 「PDM > MDM」の時は、PDM = PDM、MDM = 0
「PDM > MDM」の時のローソク足

2.) 「PDM < MDM」の時は、PDM = 0、MDM = MDM
「PDM < MDM」の時のローソク足

3.) 「PDM = MDM」の時は、PDM = 0、MDM = 0
「PDM = MDM」の時のローソク足

4.) 「PDM、MDM共に0以下」の時は、PDM = 0、MDM = 0
「PDM、MDM共に0以下」の時のローソク足

DMI(TRとは) TR
TR = 以下の3つの中で最大値となるもの(下図の場合で言うと、TR = Cの値)

  1. 当日の高値 − 当日の安値
  2. 当日の高値 − 前日の終値
  3. 前日の終値 − 当日の安値
TRの求め方のローソク足

上記の結果を以下の計算式に代入します。

PDI = n日間のPDMの合計 ÷ n日間のTRの合計 × 100(%)
MDI = n日間のMDMの合計 ÷ n日間のTRの合計 × 100(%)

※nは任意の期間・日数です。
PDI・MDIで使用する期間・日数は、14日が多く使われています。

DMI(ADX・ADX-Rとは) ADX・ADX-R
ADX = (PDI − MDI)の絶対値 ÷ (PDI + MDI)のn′日単純移動平均

※絶対値とは、計算結果がマイナスになった場合でもプラスの計算結果にすること
※n′は任意の期間・日数です。
ADXで使用する期間・日数は、14日が多く使われています。

ADX-R = ADXのn′′日単純移動平均

※n′′は任意の期間・日数です。
ADX-Rで使用する期間・日数は、14日が多く使われています。

DMIを使った戦略

DMIを使った基本戦略

PDIとMDIのクロスを売買サインとする戦略です。
PDIがMDIより上にある状態は上昇トレンド中、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)より下にある状態は下降トレンド中と考えられます。よって、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)を下から上抜いたら買いサイン、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)を上から下抜いたら売りサインとします。

DMIを使った基本戦略


DMIを使った順張り戦略

ADXとADX-RのクロスとPDIとMDIの位置関係で判断する戦略です。
ADXは上昇・下落に関係なくそのトレンドの強さを表す指数なので、ADXがADX-Rを下から上抜いた場合は、そのトレンドが強くなってきたと考えられます。よって、ADX(赤のライン)がADX-R(黒のライン)を下から上抜いた時に、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)より上にある場合を買いサイン、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)より下にある場合を売りサインとします。

DMIを使った順張り戦略


DMIを使った逆張り戦略

ADXとADX-RのクロスとPDIとMDIの位置関係で判断する戦略です。
ADXがADX-Rを上から下抜いた場合は、そのトレンドが弱くなってきたと考えられます。よって、ADX(赤のライン)がADX-R(黒のライン)を上から下抜いた時に、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)より上にある場合は売りサイン、PDI(青のライン)がMDI(緑のライン)より下にある場合は買いサインとします。

DMIを使った逆張り戦略